موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 34 صفحه
شماره فایل : 870 mg
تجزیه و تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده میشود به دو دسته تقسیم میکنند .: آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسانات نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و تجاری . یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجرای آن، تمایز میان اجزای کلی (بازار ) و اجزای خاص (اوراق خاص) است .
1: یک جزء عمومی، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که مستقیما به تحولات کلی فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی دارد. 2: یک جزء خاص، که بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصادی بستگی ندارد، بنابراین یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزای کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزای عام و اجزای خاص است. این در جزء که در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به آنها ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک نیز گفته میشود قابل ارائه است .
ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک =ریسک کل ریسک غیر بازار + ریسک بازار =ریسک کل ریسک قابل تنوع+ ریسک غیر قابل تنوع =ریسک کل 2-2-5-1.ریسک غیر سیستماتیک: تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد. ریسک غیر سیستماتیک نام دارد. ریسک غیر سیستماتیک به مجموعه ریسک هایی اطلاق میگردد که از مدیریت داخلی شرکت ها نشات می گیرد. مانند ریسک ساختار مالی، ریسک ساختار مدیریتی، ریسک درآمدی و ریسک اهرمی .
ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.